Stresa testi ir noderīgs un nepieciešams banku uzraudzības instruments. Tomēr tie var sniegt tikai daļēju priekšstatu par to, kā ārējais satricinājums var ietekmēt banku sistēmu. publicētie stresa testi paši par sevi var kļūt par riska avotu; tas jo īpaši attiecas uz datu publicēšanu par atsevišķām iestādēm; – tie būtībā nav prognozējoši, lai gan ir pierādīts, ka publicētie testi tiek izmantoti prognozēšanas nolūkos, jo īpaši finanšu žurnālistikā. – Visu šo iemeslu dēļ, interpretējot stresa testu rezultātus, vienmēr jāievēro īpaša piesardzība. – Skatīt datu nenoteiktību, prognožu nenoteiktību, nenoteiktību, tendenču prognozes, ticamību. – Sk. BaFin 2010. gada pārskatu, 137. lpp. (jaunās prasības saistībā ar 2010. gada MaRisk grozījumiem), 148.f lpp. (2010. gada stresa testa, kurā piedalījās divdesmit ES dalībvalstis, rezultāti), 189. lpp. (BaFin publicētais MaRisk īpaši kapitāla pārvaldības sabiedrībām), kā arī attiecīgo BaFin gada pārskatu.
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/