I allmänhet modellering av systemprocesser för att identifiera eventuella svagheter i ett tidigt skede, och i synnerhet stresstester för det finansiella systemet. – Se risk för härdsmälta, översyn av tillgångskvalitet, Omfattande bedömning, svag vinstutveckling, plan för likviditetskris, stresstest för marknadsrisker, riskhantering, skuggklassificering, stresstest. – Jfr ECB:s månadsrapport från februari 2007, s. 81 ff. (simuleringstester inom EU; presentation av de relevanta institutionella omständigheterna).
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/