Ein Hedge-Fonds, der nach seiner Einschätzung überbewertete Aktien – für eine festgelegte Zeit leiht und diese – sofort am Markt verkauft. Die Fondsmanager rechnen damit, die Aktien zu einem späteren Zeitpunkt billiger zurückkaufen und dann ihr Konto bei dem Verleiher (broker; Broker) glattstellen zu können. – Die aus dem Verkauf der Aktien erlösten Mittel werden in der Regel in anderen Vermögensgegenständen angelegt, die dann vor allem der Besicherung des Rückkaufs der Aktien dienen. – Einen Verlust erleidet ein Short Seller, wenn er sich in seinen Annahmen geirrt hat, und die geliehenen Aktien an Wert zulegen. Dann muss er diese Papiere zu einem nunmehr höheren Kurs zurückkaufen. – Siehe Hedge-Fonds-Strategien, Index-Arbitrage, Leerverkauf, Risiko, Short Position, Single Hedge-Fonds, Value- Fund, Zombie-Bank.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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