L’improvvisa e inaspettata mancanza di liquidità per – un singolo istituto o – per il mercato nel suo complesso, come è accaduto nel corso della crisi dei subprime e ha portato all’insolvenza anche grandi banche. La conseguenza è che gli istituti possono rifinanziarsi solo a costi molto elevati – hanno, per così dire, prezzi di acquisto elevati per il denaro – e devono aumentare di conseguenza i tassi di interesse sui prestiti. – Per evitare che ciò accada in futuro, le banche dovrebbero detenere una quantità sufficiente di attività altamente liquide per poter far fronte a una forte domanda di liquidità nel breve periodo. Inoltre, le istituzioni hanno bisogno di una gestione della liquidità a lungo termine combinata con una gestione del rischio che impedisca modalità di rifinanziamento suscettibili di rischi. Molte misure di vigilanza nazionali e internazionali sono volte a garantire che le banche in particolare rimangano sempre liquide, cioè solvibili, anche in condizioni di stress. – Vedi bank rule, golden rule, salvataggio di Hypo Real Estate, credit crunch, liquidity crunch, liquidity crisis plan, liquidity cushion, liquidity buffer, liquidity regulation, liquidity at risk, stress test, quantitative easing, corporate finance, loss-loan relationship.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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