Cifra chiave per la quale gli istituti devono calcolare gli effetti di cassa di due sviluppi dei tassi di interesse specificati dalle autorità di vigilanza. La perdita derivante dall’andamento più sfavorevole dei tassi di interesse per la banca viene quindi stabilita in relazione al patrimonio di vigilanza dell’istituto. Ne consegue che il coefficiente di rischio di tasso di interesse è un indicatore di vigilanza del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del giugno 2012, pag. 55 e segg. (presentazione dettagliata; panoramiche; riferimenti alle fonti dei regolamenti di Basilea II).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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