Gry symulacyjne zalecane przez organy nadzoru dla banków przy zarządzaniu ryzykiem płynności. Mają one na celu przewidzenie przypadków, które mogłyby zagrozić wypłacalności banku, takich jak – niewykonanie zobowiązań przez głównych kredytodawców/kredytobiorców (ryzyko kontrahenta), – całkowite lub częściowe wycofanie depozytów międzybankowych, – niezdolność kontrahenta do dostarczenia aktywów bazowych w ramach kontraktu opcyjnego (ryzyko zastąpienia), lub – spadek cen papierów wartościowych w rezerwie płynności. – Zob. przegląd jakości aktywów, Bazylea II, ograniczenie bilansu, sztuczki bilansowe, suwerenność, ocena kompleksowa, krach, spełnienie, rynki wschodzące, zdarzenie ekstremalne, negatywne, ziarnistość, duże ekspozycje, indeks Herfindahla-Hirschmana, Klumprisiko, ryzyko koncentracji, sekurytyzacja kredytów, plan na wypadek kryzysu płynnościowego, zarządzanie płynnością, minimalne wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem, paniczna sprzedaż, zmiany cen, współbieżność, dział ryzyka, waga ryzyka, kontrola ryzyka, procedury pomiaru ryzyka, raportowanie o ryzyku, monitorowanie ryzyka, artykułowane, zarządzanie szokiem, monetarne, stress test, System Securities Watch Application, hipertrofia zaufania. – Por. Raport roczny BaFin 2004, s. 88 i nast. (podejścia modelowe w praktyce; wyniki backtestingu), jak również odpowiedni raport roczny BaFin (sekcja “Modele ryzyka”), Raport roczny BaFin 2007, s. 115 i nast. (regulacje nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem płynności), Raport roczny BaFin 2008, s. 56 (nowe regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem płynności).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/