Simuleringsspel som tillsynsmyndigheterna föreskriver för banker när de hanterar likviditetsrisker. De är avsedda att beakta fall som kan äventyra bankens solvens, t.ex. – att större långivare/låntagare inte kan betala (motpartsrisk), – att interbankinlåning helt eller delvis dras in, – att en motpart inte kan leverera den underliggande tillgången enligt ett optionsavtal (ersättningsrisk) eller – att priset på värdepapper i likviditetsreserven sjunker. – Se Asset Quality Review, Basel-II, balansräkningstaket, balansräkningsknep, statlig, Comprehensive Assessment, krasch, uppfyllelse, tillväxtmarknader, extrem händelse, negativ, granularitet, stora exponeringar, Herfindahl-Hirschman-index, Klumprisiko, koncentrationsrisk, värdepapperisering av lån, likviditetskrisplan, likviditetshantering, Minimikrav för riskhantering, panikförsäljning, prisförändringar, samtidiga, riskavdelning, riskviktning, riskkontroll, förfaranden för riskmätning, riskrapportering, riskövervakning, artikulerad, chockhantering, monetär, stresstest, System Securities Watch Application, förtroendehypertrofi. – Se BaFin årsrapport 2004, s. 88 ff. (modellmetoder i praktiken; resultat av backtesting) samt respektive BaFin årsrapport (avsnittet “Riskmodeller”), BaFin årsrapport 2007, s. 115 f. (tillsynsbestämmelser om hantering av likviditetsrisker), BaFin årsrapport 2008, s. 56 (nya bestämmelser om hantering av likviditetsrisker).
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/