Simuleringsspil, som tilsynsmyndighederne foreskriver for banker i forbindelse med styring af likviditetsrisici. De skal tage højde for tilfælde, der kan bringe bankens solvens i fare, f.eks. – hvis større långivere/låntagere misligholder deres forpligtelser (modpartsrisiko), – hvis interbankindskud helt eller delvist trækkes tilbage, – hvis en modpart ikke er i stand til at levere det underliggende aktiv i henhold til en optionskontrakt (substitutionsrisiko), eller – hvis kursen på værdipapirer i likviditetsreserven falder. – Se Asset Quality Review, Basel-II, balance sheet capping, balance sheet tricks, sovereign, Comprehensive Assessment, crash, opfyldelse, emerging markets, ekstrem begivenhed, negativ, granularitet, store eksponeringer, Herfindahl-Hirschman-indekset, Klumprisiko, koncentrationsrisiko, lånesekuritisering, likviditetskriseplan, likviditetsstyring, minimumskrav til risikostyring, paniksalg, kursændringer, samtidige, risikoafdeling, risikovægtning, risikokontrol, risikomålingsprocedurer, risikorapportering, risikoovervågning, artikuleret, chokstyring, monetær, stresstest, System Securities Watch Application, tillidsforøgelse. – Jf. BaFin årsberetning 2004, s. 88 ff. (modeltilgange i praksis; backtesting-resultater) samt den respektive BaFin årsberetning (“Risk Models”-afsnittet), BaFin årsberetning 2007, s. 115 f. (tilsynsbestemmelser om likviditetsrisikostyring), BaFin årsberetning 2008, s. 56 (nye bestemmelser om likviditetsrisikostyring).
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/