Simulační hry předepsané orgány dohledu bankám při řízení rizik likvidity. Jejich účelem je předvídat případy, které by mohly ohrozit platební schopnost banky, například – selhání hlavních věřitelů/dlužníků (riziko protistrany), – úplné nebo částečné stažení mezibankovních vkladů, – neschopnost protistrany dodat podkladové aktivum v rámci opční smlouvy (riziko náhrady) nebo – pokles ceny cenných papírů v likviditní rezervě. – Viz Asset Quality Review, Basel-II, balance sheet capping, balance sheet tricks, sovereign, Comprehensive Assessment, crash, fulfilment, emerging markets, extreme event, negative, granularity, large exposures, Herfindahl-Hirschman Index, Klumprisiko, concentration risk, loan securitisation, liquidity crisis plan, liquidity management, minimální požadavky na řízení rizik, panický prodej, změny cen, souběžné, oddělení rizik, rizikové váhy, kontrola rizik, postupy měření rizik, vykazování rizik, sledování rizik, artikulované, řízení šoků, peněžní, zátěžový test, aplikace System Securities Watch, hypertrofie důvěry. – Srov. výroční zprávu BaFin za rok 2004, s. 88 a dále (modelové přístupy v praxi; výsledky zpětného testování), jakož i příslušnou výroční zprávu BaFin (oddíl “Rizikové modely”), výroční zprávu BaFin za rok 2007, s. 115 a dále (nařízení o dohledu nad řízením rizika likvidity), výroční zprávu BaFin za rok 2008, s. 56 (nová nařízení o řízení rizika likvidity).
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/