Ryzyko rolowania i ryzyko niedopasowania terminów zapadalności

Ogólnie rzecz biorąc, możliwość, że kredytodawcy wycofają zobowiązania kredytowe lub nie przedłużą linii kredytowych z powodu pewnych okoliczności. – W szczególności chodzi o ryzyko, które pojawia się w sytuacji, gdy kredytobiorca ustalił swoje aktywa na długi okres i w większości są one bez wezwania, a teraz nagle musi spłacić swoje zobowiązania środkami krótkoterminowymi – a może nawet w innej walucie. – Zob. zasada bankowa, zasada złotego, zasada bilansowa, zasada złotego, przymierze, niewykonanie zobowiązania, walutowa transakcja swapowa, klauzula uruchamiająca obniżenie ratingu, klauzula trzeciego terminu zapadalności, klauzula pierwszego terminu zapadalności, podział terminów zapadalności, ryzyko Herstatt, dopasowanie, zastrzeżenie prenumeraty, klauzula przepadku, klauzula przedpłaty, wzajemne.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Ryzyko rolowania i ryzyko niedopasowania terminów zapadalności“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/ryzyko-rolowania-i-ryzyko-niedopasowania-terminow-zapadalnosci/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

8 Seitenaufrufe dieser Seite