Persamaan matematis yang berusaha menghitung risiko di pasar keuangan, terutama dalam bisnis opsi. Karena akan selalu ada risiko residual akibat guncangan eksternal, sisa ketidakpastian tetap ada, yang menyebabkan semua perhitungan runtuh dalam keadaan darurat. – Hal ini ditunjukkan dengan sangat jelas pada tahun 1998 dengan runtuhnya Long-Term Capital Management (LTCM), sebuah hedge fund yang disarankan oleh para ahli matematika keuangan terkemuka, yang dalam hal ini tergelincir oleh moratorium utang Rusia dengan efek domino-nya. LTCM baru didirikan pada tahun 1993 dan tidak pernah memiliki lebih dari 190 karyawan. Tetapi keuntungan sebesar 2,1 miliar USD pada tahun 1996 sudah lebih tinggi daripada banyak perusahaan besar di dunia. Sebelum runtuh, LTCM memiliki aset 140 miliar USD, dan investor dijanjikan pengembalian empat puluh persen (!!!) dengan risiko minimal. Hanya dalam waktu lima minggu, semua ini tidak ada yang tersisa. – Setelah serangan Islamis terhadap World Trade Center di New York pada 11 September 2001, sebagian besar perhitungan yang relevan juga dibuang. – Lihat Model Investasi, Keuangan Perilaku, Nilai, Daimonion, Deret Fibonacci, Rekayasa Keuangan, Analisis Pasar Keuangan, Matematika Keuangan, Psikologi Keuangan, Teorema Modigliani-Miller, Desain Faktual, Guncangan, Struktural, Efek Jual-dalam-Mei, Doktrin Kasino, Teoretikus.
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/