Pankissa prosessi, jossa kullekin taseeseen sisältyvälle ja taseen ulkopuoliselle transaktiolle määritetään arvioitua luottoriskiä vastaava prosenttiosuus. Tämän jälkeen tietyn riskipainon omaavat liiketoimet ryhmitellään riskiryhmiin. – Ks. riskipäällikkö, due diligence, toiminto, ehtojen leviäminen, luottopisteytysmenettely, kasautuminen, likviditeettiriski, riskienhallinnan vähimmäisvaatimukset, riskinarviointijärjestelmä, suhteellisuus, kaksijakoisuus, riski-tuotto-periaate, riskiosasto, riskienvalvonta, riskienhallinta, riskipuskuri, takaiskuvaikutus, tappiotapahtuma, skenaariot, poikkeuksellinen. – Vrt. EKP:n Kuukausikatsaus, toukokuu 2001, s. 65 ja sitä seuraavat, EKP:n tammikuun 2005 kuukausiraportti, s. 57, BaFinin vuosikertomus 2005, s. 121 (kattavan riskinarvioinnin velvoite, joka päivitetään vuosittain 1.1.2007 alkaen), s. 123 (pankkien riskiluokituksen tulokset marraskuussa 2005), BaFinin vuosikertomus 2010, s. 57. 165 (korkeammat vaatimukset sisäisille riskimalleille; riskimallit ja faktorimarginaalit vuodesta 2000 alkaen)) sekä BaFinin vastaava vuosikertomus, Monthly Report of the Deutsche Bundesbank, kesäkuu 2006, s. 35 ja sitä seuraavat sivut (keskittymäriskejä korostetaan erityisesti).
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/