Risikopuffer und Risikorücklage (risk buffer, sovereign-capital buffer)

Auch in: FR IT PL

Massnahmen die darauf abzielen, das Eingehen zu grosser Risikopositionen bei einer Bank zu verhindern: ihre Risikoneigung also zu dämpfen. Als Mittel der Wahl (means to this end) gelten mit der Aufnahme von Fremdkapital (borrowed capital) proportional oder gar überproportional
(disproportionately high) steigende Anforderungen an das Eigenkapital. – Siehe AnlageHaftung, Basel-III, Moral Hazard, Risikogewichtung, Risikokontrolle, RisikoMessverfahren, Risikoübernahme-Grundregel, Risikovermeidungs-Politik, Risk Reporting, Risikoüberwachung, gegliederte, Szenarien, aussergewöhnliche, Unterlegung, Value at Risk, Verlustereignis, Warehousing Risk, Zwölf-Felder-Risikomatrix. – Vgl. Vgl. Jahresbericht 2011 der BaFin, S. 154 f. (Berechnung einer Risikorücklage aufgrund der Beschlüsse der EU-Finanzminister vom Oktober 2011)

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Risikopuffer und Risikorücklage (risk buffer, sovereign-capital buffer)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/risikopuffer-und-risikorucklage-risk-buffer-sovereign-capital-buffer/ (Stand: 15.10.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

3 Seitenaufrufe dieser Seite