Banken pakken risico’s hoofdzakelijk aan door : – de rente zo vast te stellen dat elke categorie kredietrisico haar eigen verliezen draagt, en – grote verliezen op leningen aan te pakken door middel van een passend voorzieningen- en kapitaalbeleid, – eventuele verliezen door wanbetaling over te dragen aan institutionele beleggers door middel van effectisering van leningen, – leningen met een hoog risico te delen met partnerinstellingen door middel van gesyndiceerde leningen, – de vorderingen op verstrekte leningen te verkopen aan “special purpose vehicles”, en in het algemeen – kredietderivaten op de markt te brengen die op de behoeften zijn toegesneden. – Zie activa, illiquide, kredietverzuimswap, credit linked notes, kredietderivaat, securitisatie van leningen, Liquiditeitsrisico, retrocessie, risicobeperkingstechnieken, uitgebreid, risicoaanvaardingsregel, terugslageffect, single master liquidity conduit, total return swaps, underwriter, submarine effect, securitisatiestructuur, entrepotrisico. – Zie ECB-maandverslag van augustus 2002, blz. 56 e.v., BaFin-jaarverslag 2003, blz. 21 e.v., blz. 33 e.v., alsmede het respectieve BaFin-jaarverslag (“Risicomodellen”), Deutsche Bundesbank-maandverslag van juni 2006, blz. 35 e.v. (berekening van concentratierisico’s).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/