Risico, niet-systematisch (niet-systematisch risico)

In het geval van financiële beleggingen, de willekeur die een bepaald beleggingsobject treft: van een nieuwe uitvinding tot een verandering in de bedrijfsleiding. – Het onsystematische risico kan worden verminderd door diversificatie van de portefeuille, d.w.z. door spreiding over verschillende beleggingsobjecten. – Zie beleggingsdiversificatie, portefeuilletheorieën, risico, bedrijfsspecifiek. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van juni 2006, blz. 35 e.v. (basisuitleg over risico in het algemeen en concentratierisico’s in het bijzonder; literatuurverwijzingen).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Risico, niet-systematisch (niet-systematisch risico)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/risico-niet-systematisch-niet-systematisch-risico/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

5 Seitenaufrufe dieser Seite