Em geral, a possibilidade da ocorrência de eventos futuros indesejáveis e conseqüências de ações, porque – devido ao curso do tempo – em quase todos os tipos de engajamento humano há o potencial para eventos e conseqüências que constituem chances de benefício [positivo] ou de perda [negativo]. – Estatisticamente definido: o produto de – a probabilidade de ocorrência de um evento e – a quantidade de danos deste evento. – Com algumas exceções – especialmente em matemática atuarial – a avaliação da probabilidade não pode ser medida objetivamente e sem parcialidade. Ela permanece, infelizmente muitas vezes camuflada em fórmulas matemáticas e, portanto, não percebida, em nenhum caso dependente de condições (premissas; pressuposições, sentenças de julgamento). Portanto, mesmo os cálculos de risco mais sofisticados não podem necessariamente expressar nada além das expectativas – especialmente no mercado financeiro. – No caso de um compromisso no mercado financeiro, a incerteza sobre os valores futuros dos ativos e retornos futuros em relação ao prazo do investimento. – Nos seguros, muitas vezes também se refere ao objeto ou pessoa segurada. – Ver hedging, risco de call, comitê de risco de bancassurance, risco de investimento, cobertura de item de balanço, risco de crédito, due diligence, perda contingente, déficit esperado, relatório de estabilidade financeira, risco de transformação de vencimento, risco de base, produto de garantia, exposição, sobrecarga de informação, risco de correlação, geral, acumulação, risco de liquidez, risco de liquidez de mercado, riscos fantasmas, risco de refinanciamento, risco residual, Princípio de risco de retorno, risco de reputação, inventário de risco, risco, risco, risco de desempenho, cultura de risco, política de prevenção de risco, transportador de risco, final, contrato futuro de commodities, efeito de retrocesso, solvência, risco de solvência, especulador, risco de spread, risco forward, erro de rastreamento, risco de rotatividade, incerteza, valor em risco, risco de perda, contrato de seguro, risco de diluição, volatilidade, risco de substituição, comércio de limão, matriz de risco de doze campos. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2005, p. 62 f. (conexão entre risco e volatilidade nos mercados financeiros), Relatório Anual 2008 do BaFin, p. 56 (regulamentação para o gerenciamento de risco de liquidez).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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