Risco de derretimento (risco de alavancagem excessiva)

O risco de que uma desalavancagem geral exerça uma pressão geral sobre os preços dos ativos. Isto reduz o valor de mercado dos ativos informados no balanço patrimonial e diminui o patrimônio líquido. No decorrer da Basiléia III, as instituições devem levar este risco em consideração; ainda não foram emitidas regulamentações específicas para o cálculo. – Ver efeitos de contágio, balanço de maturidade de liquidez, gerenciamento de liquidez, risco de mercado, modelos de risco, teste de simulação, teste de estresse, risco de volatilidade. – Cf. Relatório Anual 2011 do BaFin, p. 67 (a partir de 2015, uma descrição deste risco será obrigatória para os bancos).

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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