Se não for definido de outra forma, uma das formas de cobrir os riscos de um swap de taxas de juros. Neste caso, o banco conclui um segundo swap de juros na direção oposta – geralmente com outro parceiro – para o mesmo valor nominal e o mesmo prazo. Os pagamentos de juros dão assim origem a lucros ou perdas fixos no futuro. – Ver LIBOR spread, transação de swap.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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