Si rien d’autre n’est défini, il s’agit de l’une des manières de couvrir les risques liés à un swap de taux d’intérêt. La banque conclut alors un deuxième swap de taux d’intérêt opposé – généralement avec un autre partenaire – pour le même montant nominal et la même durée. Les paiements d’intérêts génèrent ainsi des gains ou des pertes fixes dans le futur. – Voir spread LIBOR, opération de swap.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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