In generale, il trasferimento dei rischi assunti da una compagnia di assicurazione a parti contraenti (retrocessionari) in cambio di un premio concordato. – In particolare, la cartolarizzazione dei rischi assunti da un riassicuratore. In questo processo, questi rischi vengono trasferiti in collocamenti privati attraverso obbligazioni catastrofali solitamente suddivise in tranche di spessore variabile, che vengono poi suddivise secondo il principio della cascata. Gli acquirenti di tali titoli sono principalmente gli hedge fund. – Vedi asset, illiquidi, credit default swap, credit linked notes, embedded value securitisation, insurance-linked securities, catastrophe bond, credit derivative, credit securitisation, portfolio insurance, tecniche di mitigazione del rischio, enhanced, trasferimento del rischio, trasformazione del rischio, banking, principio di assunzione del rischio, single hedge fund, total return swap, struttura della cartolarizzazione, assorbimento delle perdite, weather derivative, XXX insurance-linked securities.
Attenzione: l’enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso!
Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/