Nel calcolo del rischio, il risultato della somma di tutti i rischi: il profilo di rischio complessivo). – Secondo i requisiti minimi per la gestione del rischio, un istituto che non include i rischi rilevanti nel calcolo del requisito patrimoniale economico deve giustificare tale scelta all’autorità di vigilanza in modo comprensibile. – Vedi rischio di call, attività, illiquido, diversificazione degli investimenti, effetti di contagio, profilo del cliente della banca, Basilea II, covenant, due diligence, mercati emergenti, funzione, approccio basato sui rating interni, processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale interna, processo di credit scoring, cartolarizzazione dei prestiti, rischio di liquidità, approccio mark-to-model, requisiti minimi di gestione del rischio, gestione delle passività, prociclicità, agenzie di rating, dipartimento rischi, copertura del rischio, ponderazione del rischio, controllo del rischio, procedure di misurazione del rischio, principio di assunzione del rischio, valutazione del rischio e della solvibilità, proprietà, reporting del rischio, monitoraggio del rischio, articolato, scenari, eccezionale, evento di perdita, rischio di stoccaggio. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del dicembre 2007, pag. 59 e segg. (rischi da includere nel calcolo; limiti in relazione ai rischi futuri), pag. 63 (panoramica), Relazione annuale 2011 della BaFin, pag. 63 e segg. (sforzi verso l’armonizzazione a livello UE nel corso di Basilea III; calendario).
Attenzione: l’enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso!
Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/