Método de medição com o nome do ganhador do Prêmio Nobel William Sharpe para avaliar o retorno das unidades das empresas de gestão de capital. Se dois fundos tiverem gerado o mesmo retorno no mesmo período, é preferível um investimento no fundo que tenha alcançado este resultado com a menor volatilidade. – O – retorno a ser alcançado sem risco do investimento em títulos públicos com juros fixos (minuend; minuend) é – deduzido do retorno gerado pelo fundo (subtrahend: subtrahend). – A diferença como dividendo da próxima operação de cálculo é então – definida em relação à volatilidade do respectivo fundo (divisor; divisor). – O quociente é a razão Sharpe. Quanto mais alto este valor, mais recomendável é o investimento neste fundo. O mesmo tratamento fiscal é, naturalmente, um pré-requisito em ambos os casos. – Veja yoyo share, teoria da alavancagem.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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