Consenso dell’autorità di vigilanza all’utilizzo di metodi di misurazione del rischio propri della banca. Secondo Basilea II, è possibile riconoscere le procedure corrispondenti. – Un altro termine per indicare il rating ombra. – Vedi Profilo del cliente della banca, Gestione dei debitori, Downrating, Applicazione, Approccio Mark-to-Model, Requisiti minimi per la gestione del rischio, Task Force Modelli, Rating, Esterno, Gestione del rischio. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank dell’aprile 2001, pag. 23 e seguenti, Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2003, pag. 61 e seguenti, in particolare la panoramica a pag. 27 (metodi), il rapporto mensile della BCE del maggio 2001, pag. 66 e pag. 77, il rapporto annuale della BaFin del 2003, pag. 38 e segg. (risultati dell’indagine), il rapporto mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2004, pag. 78 e segg. 79: panoramica delle classi di rating rilevanti), la Relazione annuale 2004 della BaFin, pag. 97 e segg. (anche in questo caso sulla valutazione delle singole procedure e sui risultati di un sondaggio), nonché la rispettiva Relazione annuale della BaFin, la Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del gennaio 2009, pag. 65 (metodologia dei modelli di rating).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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