Rasio Sharpe

Metode pengukuran yang dinamai pemenang Hadiah Nobel William Sharpe untuk menilai pengembalian unit-unit perusahaan manajemen modal. Jika dua dana telah menghasilkan imbal hasil yang sama selama periode yang sama, investasi dalam dana yang telah mencapai hasil ini dengan volatilitas yang lebih rendah lebih disukai. – Pengembalian yang akan dicapai tanpa risiko dari investasi dalam sekuritas publik berbunga tetap (minuend; minuend) dikurangkan dari pengembalian dana yang dihasilkan (subtrahend: subtrahend). – Perbedaan sebagai dividen dari operasi perhitungan berikutnya kemudian – ditetapkan dalam kaitannya dengan volatilitas dana masing-masing (pembagi; divisor). – Hasil bagi adalah rasio Sharpe. Semakin tinggi nilai ini, semakin direkomendasikan investasi dalam dana ini. Perlakuan pajak yang sama, tentu saja, merupakan prasyarat dalam kedua kasus tersebut. – Lihat saham yoyo, teori leverage.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/