Random walk hypothese (toevalswandeling-conjectie; soms ook de theorie van symmetrische aberratie)

De opvatting dat de koersen op de beurzen fundamenteel onvoorspelbaar zijn op grond van in het verleden behaalde resultaten. Het staat dus haaks op het standpunt van de zogenaamde chartisten, die op vele manieren uitspraken over het toekomstige koersverloop van een financieel product in het algemeen en van een aandeel in het bijzonder trachten te rechtvaardigen vanuit het verleden. – Of en in hoeverre de “random walk”-hypothese juist is of niet, wordt tot op de dag van vandaag in talloze theoretische en empirische artikelen besproken. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, kan hieruit echter geen ondubbelzinnig bewijs worden getrokken. – Zie analyse, technisch, grafieken, verwachtingen, histogram, in kaart brengen, siderisme, staafdiagram, technicus.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Random walk hypothese (toevalswandeling-conjectie; soms ook de theorie van symmetrische aberratie)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/random-walk-hypothese-toevalswandeling-conjectie-soms-ook-de-theorie-van-symmetrische-aberratie/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

11 Seitenaufrufe dieser Seite