У разі структурованого фінансового продукту валютою торгівлі, як передбачається, є: EUR, відрізняється від валюти базового активу ( базової основи; передбачається: USD). Проте ризик несприятливого обмінного курсу у разі настання терміну виконання контракту усувається з допомогою операції хеджування. Таким чином, на ціну продукту впливає виключно ринкова вартість еталонної бази – у цьому прикладі розрахована у доларах США. – Витрати на валютне хеджування в основному залежать від – ціни базового активу у валюті контракту, – різниці відсоткових ставок між торговою валютою (EUR) та валютою контракту (USD), та – волатильності (маржі коливань) базового активу та обраної валюти контракту. – Див. композит, розрахунковий ризик, герстатський ризик, хеджування, диференціал чистої процентної ставки, опціон, екзотика, своп-ставка, сертифікат.
Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/