В случае структурированного финансового продукта валютой торговли, как предполагается, является: EUR, отличается от валюты базового актива (базовой основы; предполагается: USD). Однако риск неблагоприятного обменного курса при наступлении срока исполнения контракта устраняется с помощью операции хеджирования. Таким образом, на цену продукта влияет исключительно рыночная стоимость эталонной базы – в данном примере рассчитанная в долларах США. – Затраты на валютное хеджирование в основном зависят от – цены базового актива в валюте контракта, – разницы процентных ставок между торговой валютой (EUR) и валютой контракта (USD), и – волатильности (маржи колебаний) базового актива и выбранной валюты контракта. – См. композит, расчетный риск, герстатский риск, хеджирование, дифференциал чистой процентной ставки, опцион, экзотика, своп-ставка, сертификат.
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/