Quanto (използва се и на немски език; съкращение от quantity adjusted option)

В случай на структуриран финансов продукт валутата за търгуване, за която се приема, че е: EUR, е различна от валутата на базовия актив (референтна база; приема се: USD). Въпреки това рискът от неблагоприятен обменен курс на падежа на договора се елиминира чрез хеджираща сделка. По този начин цената на продукта се влияе единствено от пазарната стойност на референтната база – в примера изчислена в щатски долари. – Разходите за валутно хеджиране зависят основно от: – цената на базовия актив във валутата на договора; – разликата в лихвените проценти между валутата за търговия (EUR) и валутата на договора (USD); и – волатилността (маржа на колебание) на базовия актив и избраната валута на договора. – Вижте съставен, сетълмент риск, херщатски риск, хеджиране, нетен лихвен диференциал, опция, екзотичен, суапов процент, сертификат.

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/