Salvo definição em contrário, a diferença de rendimento entre títulos de longo e curto prazo (do governo) (rendimento médio extra do investimento em títulos do Tesouro de longo prazo em relação ao curto prazo). É usado como uma medida da avaliação de risco de taxa de juros esperada pelos participantes do mercado. – Ver swap contingente, estrutura a prazo, prêmio de liquidez, spread de rendimento, prêmio de risco, curva de rendimento, swap de taxa de juros. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de outubro de 2006, p. 43 (separação entre risco de liquidez e risco de taxa de juros e, portanto, economia do prêmio de vencimento), Relatório Mensal do BCE de dezembro de 2006, p. 34 e seguintes (conexão entre prêmio de vencimento e diferencial de taxa de juros; visões gerais).
Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso!
Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/