Uma estratégia de hedging que combina futuros e opções de futuros para hedging de preços e oportunidades de lucro. – Por exemplo, se um participante do mercado compra uma opção de venda e vende (escreve) uma opção de compra, ele pode construir uma posição que corresponda a uma opção de futuros. posição curta. Esta posição é então chamada de posição “sintética” (artificial) de futuros curtos; ela então gera um lucro se os preços dos futuros caírem. Entretanto, se os preços futuros subirem, surgem chamadas de margem. – As posições sintéticas são consideradas uma forma especial de arbitragem. – Ver butterfly spread, hedge, hedging, margin call, opção.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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