In banca, un processo in cui a ogni operazione in bilancio e fuori bilancio viene assegnata una ponderazione percentuale che riflette il rischio di credito stimato. Le operazioni con una determinata ponderazione del rischio vengono quindi raggruppate in gruppi di rischio. – Cfr. Chief Risk Officer, due diligence, funzione, diffusione delle condizioni, procedura di credit scoring, accumulo, rischio di liquidità, requisiti minimi di gestione del rischio, sistema di valutazione del rischio, proporzionalità, dualità, principio rischio-rendimento, dipartimento del rischio, controllo del rischio, gestione del rischio, cuscinetto di rischio, effetto di contrattempo, evento di perdita, scenari, eccezionalità. – Cfr. Bollettino mensile della BCE del maggio 2001, pag. 65 e segg, Rapporto mensile della BCE del gennaio 2005, pag. 57, Rapporto annuale BaFin 2005, pag. 121 (obbligo di una valutazione globale del rischio aggiornata ogni anno a partire dal 1° gennaio 2007), pag. 123 (risultati della classificazione del rischio delle banche del novembre 2005), Rapporto annuale BaFin 2010, pag. 165 (requisiti più elevati per i modelli di rischio interni; modelli di rischio e margini di fattore dal 2000)), nonché la rispettiva relazione annuale della BaFin, Monthly Report of the Deutsche Bundesbank del giugno 2006, pag. 35 e seguenti (con particolare attenzione ai rischi di concentrazione).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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