În cadrul băncii, un proces prin care fiecărei tranzacții din bilanț și din afara bilanțului i se atribuie o pondere procentuală care reflectă riscul de credit estimat. Tranzacțiile cu o anumită pondere de risc sunt apoi grupate în grupe de risc. – A se vedea Chief Risk Officer, due diligence, funcție, răspândire a condițiilor, procedură de evaluare a creditului, acumulare, risc de lichiditate, cerințe minime de gestionare a riscurilor, sistem de evaluare a riscurilor, proporționalitate, dualitate, principiu risc-retur, departament de risc, control al riscurilor, gestionare a riscurilor, tampon de risc, efect de recul, eveniment de pierdere, scenarii, excepțional. – A se vedea Buletinul lunar al BCE din mai 2001, p. 65 și următoarele, Raportul lunar al BCE din ianuarie 2005, p. 57, Raportul anual al BaFin 2005, p. 121 (obligația unei evaluări cuprinzătoare a riscurilor actualizată în fiecare an începând cu 1 ianuarie 2007), p. 123 (rezultatele clasificării riscurilor băncilor din noiembrie 2005), Raportul anual al BaFin 2010, p. 165 (cerințe mai ridicate pentru modelele interne de risc; modele de risc și marje de factor începând cu anul 2000)), precum și în raportul anual respectiv al BaFin, Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din iunie 2006, p. 35 și următoarele (cu accent special pe riscurile de concentrare).
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/