No banco, um processo pelo qual a cada transação dentro e fora do balanço é atribuída uma ponderação percentual que reflete o risco de crédito estimado. As transações com um certo peso de risco são então agrupadas em grupos de risco. – Ver Chief Risk Officer, due diligence, função, spread of conditions, procedimento de pontuação de crédito, acumulação, risco de liquidez, requisitos mínimos de gerenciamento de risco, sistema de avaliação de risco, proporcionalidade, duplo, princípio de retorno de risco, departamento de risco, controle de risco, gerenciamento de risco, buffer de risco, efeito de retrocesso, evento de perda, cenários, excepcionais. – Cf. Boletim Mensal do BCE de maio de 2001, p. 65 e seguintes, Relatório Mensal do BCE de janeiro de 2005, p. 57, Relatório Anual BaFin 2005, p. 121 (obrigação de uma avaliação de risco abrangente atualizada anualmente a partir de 1 de janeiro de 2007), p. 123 (resultados da classificação de risco dos bancos de novembro de 2005), Relatório Anual BaFin 2010, p. 165 (maiores exigências para modelos de risco internos; modelos de risco e margens de fatores desde 2000)), bem como o respectivo relatório anual do BaFin, Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de junho de 2006, p. 35 e seguintes (com ênfase especial nos riscos de concentração).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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