Uma transação de swap na qual uma taxa de juros ligada a uma taxa de juros overnight de referência – como a EONIA – e portanto variável, é trocada por uma taxa de juros fixa (um swap de taxa de juros, geralmente de curto prazo, envolvendo a taxa overnight sendo trocada por alguma taxa de juros fixa). – Ver swap, relacionado à taxa de juros, swap de taxa noturna. – Cf. Boletim Mensal do BCE de fevereiro de 2008, p. 73 (perfil de risco com OIS), Relatório Anual BaFin 2010, p. 30 (swaps Libor OIS de três meses 2009 e 2010), Boletim Mensal do BCE de julho de 2014, p. 76 f. (explicação; volume de negócios; valor informativo em relação às expectativas do mercado).
Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso!
Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/