En swaptransaktion, hvor en rente, der er knyttet til en referencerente på dag-til-dag-rente – som EONIA – og derfor er variabel, udveksles med en fast rente (en renteswap, normalt kortfristet, hvor dag-til-dag-renten udveksles med en fast rente). – Se swap, renterelateret, overnight rate swap. – Jf. ECB’s månedsoversigt fra februar 2008, s. 73 (risikoprofil med OIS), BaFin Annual Report 2010, s. 30 (tre måneders Libor OIS-swaps 2009 og 2010), ECB’s månedsoversigt fra juli 2014, s. 76 f. (forklaring; omsætning; informativ værdi med hensyn til markedsforventninger).
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/