Un’operazione di swap in cui un tasso di interesse legato a un tasso di interesse overnight di riferimento – come l’EONIA – e quindi variabile, viene scambiato con un tasso di interesse fisso (un interest rate swap, di solito a breve termine, che prevede lo scambio del tasso overnight con un tasso di interesse fisso). – Si veda swap, legato ai tassi di interesse, overnight rate swap. – Cfr. Bollettino mensile della BCE del febbraio 2008, pag. 73 (profilo di rischio con OIS), Rapporto annuale BaFin 2010, pag. 30 (swap Libor OIS a tre mesi 2009 e 2010), Bollettino mensile della BCE del luglio 2014, pag. 76 s. (spiegazione; turnover; valore informativo rispetto alle aspettative del mercato).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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