Συναλλαγή ανταλλαγής κατά την οποία ένα επιτόκιο που συνδέεται με ένα επιτόκιο αναφοράς μιας ημέρας – όπως ο ΕΟΝΙΑ – και επομένως είναι μεταβλητό, ανταλλάσσεται με ένα σταθερό επιτόκιο (μια ανταλλαγή επιτοκίων, συνήθως βραχυπρόθεσμη, που περιλαμβάνει την ανταλλαγή του επιτοκίου μιας ημέρας με κάποιο σταθερό επιτόκιο). – Βλέπε swap, σχετικό με επιτόκιο, overnight rate swap. – Πρβλ. μηνιαίο δελτίο της ΕΚΤ, Φεβρουάριος 2008, σ. 73 (προφίλ κινδύνου με OIS), ετήσια έκθεση BaFin 2010, σ. 30 (συμβάσεις ανταλλαγής OIS Libor τριών μηνών 2009 και 2010), μηνιαίο δελτίο της ΕΚΤ, Ιούλιος 2014, σ. 76 στ. (επεξήγηση- κύκλος εργασιών- πληροφοριακή αξία σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς).
Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/