A Nabycie opcji kupna out-of-the-money i jednoczesna sprzedaż opcji sprzedaży out-of-the-money na ten sam instrument bazowy (nabycie lub sprzedaż opcji kupna połączona ze sprzedażą lub nabyciem opcji sprzedaży, opartej na tym samym instrumencie bazowym). – Obie opcje – wygasają w tym samym dniu oraz – oparte są na cenach wykonania, których procentowa odległość od kursu terminowego jest taka sama w momencie zawarcia kontraktu. – Jeśli transakcja odwołuje się do waluty obcej jako instrumentu bazowego, cena rynkowa odwracania ryzyka może być wykorzystana do sprawdzenia, jak uczestnicy rynku oceniają wszelkie zmiany wartości waluty bazowej, tj. jakie są ich oczekiwania w stosunku do kursu walutowego. – Zob. Butterfly Spread, Option, Strangle – Monthly Report of the Deutsche Bundesbank, październik 2001, s. 34 i nast.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/