Miara stosowana do oceny stabilności na rynku finansowym. Miara ta to dokładniej liczba odchyleń standardowych wartości aktywów od progu niewypłacalności (definiowanego jako punkt, w którym wartość aktywów banku dokładnie równa się wartości jego zobowiązań, czyli jego kapitał własny wynosi zero). Miara ta jest ustalana przy wykorzystaniu wartości rynkowej aktywów, z uwzględnieniem zmienności wartości rynkowej, jak również zobowiązań banku. Miara ta jest powszechnie uznawana za jedną z najbardziej wiarygodnych spośród perspektywicznych szacunków ryzyka. – Zob. Financial Stability Forum, Liquidity Risk, Yield Spread, Risk, Banking, Risk, Systematic, Risk Weighting, Risk Transparency. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z sierpnia 2002 r., str. 66, Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2005 r., str. 64 i nast.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/