Finansų rinkoje – statistinis konkrečios atskiros investicijos ar portfelio rizikos matas. Jis apytiksliai apskaičiuojamas pagal atskirų atitinkamų grąžų nuokrypį nuo vidutinės grąžos, apskaičiuotos pagal įvairius metodus, per tam tikrą laikotarpį. Didelė dispersija reiškia didelę riziką (statistinė priemonė, kuria matuojamas kintamojo nuokrypis nuo vidurkio. Variacija paprastai apskaičiuojama kaip kiekvienos grąžos nuokrypio nuo tikėtino rezultato kvadratų suma, pasverta pagal kiekvienos iš galimų grąžų atsiradimo tikimybę. Taikant finansiniam pelningumui, dispersija matuoja finansinio vertybinio popieriaus riziką). – Žr. sverto teoriją, pajamingumo skirtumą, Šarpo koeficientą, rizikos vertę, kintamumą.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/