Em relação ao mercado financeiro, uma medida da certeza de uma expectativa de perda; isto é, a probabilidade de que um valor determinado pelo valor em risco (a perda calculada que pode ocorrer no caso de um desenvolvimento desfavorável do mercado dentro de um horizonte de risco) esteja próximo a este valor esperado pré-calculado. – Ver perda contingente, coeficiente de Gini, índice Herfindahl-Hirschman, risco. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de dezembro de 2007, p. 59 e seguintes (medidas e métodos de medição).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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