Labai matematizuota teorija, kurios tikslas – modeliuoti veiksmus esant neapibrėžtumui apskritai ir konkrečiai finansų rinkoje ir taip padaryti juos suprantamus. Teorija prieštarauja pati sau; atskirose srityse ji yra įžvalgi ir įtikinama. Tačiau kyla abejonių, ar, kaip teigia kai kurie jo šalininkai, jis gali padėti iš anksto priimti sprendimus dėl įvykių finansų rinkoje, kurie galiausiai visada yra kupini neapibrėžtumo. Šio reikalavimo neatitinka ir senesnės lūkesčių teorijos (pvz., George’o L. S. Shackle’o “potencialaus netikėtumo teorija”), kurios yra bent jau lygiavertės savo loginiu turiniu. Neapibrėžtumo, kaip informacijos apie daugelio, – kintančių ir nevienodų, taip pat – su laiko momentais (datomis) susijusių būsimų aplinkybių atsiradimo tikimybę globalioje ir tarpusavyje susijusioje finansų rinkoje trūkumo, neįmanoma pašalinti matematinėmis priemonėmis. – Žr. Elgsenos finansai, Vertingumas, Finansų psichologija, Formulės, Finansų matematika, Neveiksnūs pinigai, Neapibrėžtumai, Informacija, Asimetrinė, Likutinė rizika, Rizika, Struktūrinis neapibrėžtumas, Draudimo neapibrėžtumai, Kintamumas. – Plg. 2005 m. rugsėjo mėn. Deutsche Bundesbank mėnesinę ataskaitą, p. 62 (Nepastovumas, rizika ir neapibrėžtumas), 2007 m. balandžio mėn. ECB mėnesinę ataskaitą, p. 36 ir toliau (Neapibrėžtumo vertinimas akcijų rinkoje; apžvalga):
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/