Option, hvor markedsværdien af det underliggende aktiv registreres periodisk i en bestemt tidligere periode. – I tilfælde af en pris-look-back-option forbliver strike-prisen uændret. Men ved beregning af optionsværdien for det underliggende aktiv registreres dens maksimale værdi i tilfælde af en call-option og dens minimumsværdi i tilfælde af en put-option – I tilfælde af en price lookback-option er det minimumsværdien i tilfælde af call-optionen eller maksimumsværdien i tilfælde af put-optionen for det underliggende aktiv, der bestemmer strike-prisen. – I tilfælde af lookback-optioner kan både den fastsatte strikepris og den fastsatte værdi af det underliggende instrument afvige betydeligt fra de priser, der gælder på udløbsdatoen. Som optionerets køber må man regne med, at den altid vil blive udnyttet til den mindst gunstige værdi. Risikoen er derfor tilsvarende høj.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/