Modello VAR (modello autoregressivo vettoriale)

Simulazione econometrica di tutti gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse, prima sul mercato monetario e poi su altre variabili economiche. L’obiettivo è quello di ottenere funzioni di risposta all’impulso affidabili, dalle quali sia possibile determinare in anticipo il probabile effetto di una misura di politica della banca centrale. – Vedi credito librario, dati chiave, macroeconomia, modelli di equilibrio, dinamico-stocastico, modelli, politica monetaria, regola del risparmio. Analisi spettrale .- Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2008, pag. 49 e segg. (spiegazioni; riferimenti; panoramiche), Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2011, pag. 79 (applicazione ai crediti contabili delle banche nel periodo 2002-2011).

Attenzione: l’enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso!
Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Modello VAR (modello autoregressivo vettoriale)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/modello-var-modello-autoregressivo-vettoriale/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

14 Seitenaufrufe dieser Seite