Model VAR (vector autoregressive model)

Auch in: EN JA

Ekonometryczna symulacja wszystkich efektów zmian stóp procentowych, najpierw na rynku pieniężnym, a następnie na innych zmiennych ekonomicznych. Celem jest uzyskanie wiarygodnych funkcji impulsu-odpowiedzi, na podstawie których można z wyprzedzeniem określić prawdopodobny efekt działania polityki banku centralnego. – Zob. kredyt książkowy, kluczowe dane, makroekonomia, modele równowagi, dynamiczno-stochastyczne, modele, polityka pieniężna, zasada gospodarności. Analiza spektralna .- Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2008 r., s. 49 i następne (wyjaśnienia; odniesienia; zestawienia), Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2011 r., s. 79 (zastosowanie do kredytów księgowych banków w latach 2002-2011).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Model VAR (vector autoregressive model)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/model-var-vector-autoregressive-model/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

7 Seitenaufrufe dieser Seite