No caso de bancos, os cálculos de risco modelo prescritos por lei e/ou pelas autoridades de supervisão, ou – os métodos de cálculo especificamente permitidos para certos bancos que se desviam do cálculo modelo. – Ver Abordagem baseada em classificações internas, agências de classificação, risco, departamento de risco, ponderação de risco, controle de risco, gerenciamento de risco, sistema de avaliação de risco. – Cf. Relatório Anual 2004 da BaFin, p. 94 e seguintes, Relatório Anual 2005 da BaFin, p. 121 (procedimentos formalizados para perfil de risco e classificação de risco), Relatório Anual 2006 da BaFin, p. 75 f. (novos procedimentos de medição), bem como os respectivos Relatórios Anuais da BaFin, Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de junho de 2006, p. 42 ff. (procedimentos de medição para concentração de contraparte, país e setor; com sínteses e fórmulas), Relatório Anual 2008 da BaFin, p. 56 (regulamentos para gerenciamento de risco de liquidez).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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