Il calcolo della perdita che si subirebbe oggi su un contratto o su un insieme di contratti se una controparte non adempisse ai propri obblighi. Al costo di sostituzione corrente – che corrisponde all’importo della rivalutazione ai prezzi di mercato se è positivo, altrimenti è pari a zero – viene aggiunto un fattore per tenere conto dell’eventuale esposizione al rischio durante la durata residua del contratto, il cosiddetto fattore aggiuntivo. – Vedi gestione del rischio.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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