Transaksi di mana jumlah opsi put dan opsi call yang sama dengan tanggal kedaluwarsa yang sama dijual atau dibeli dengan dasar yang sama. Namun, harga strike call lebih tinggi daripada harga put; oleh karena itu, pelaku pasar mengharapkan kenaikan harga untuk aset yang mendasarinya (basis referensi: produk keuangan, komoditas). – Kombinasi dari opsi call out-of-the-money dan opsi put out-of-the-money, yang keduanya dipegang oleh satu pihak yang melakukan perdagangan. Seperti halnya pembalikan risiko, kedua opsi berakhir pada tanggal yang sama dan didasarkan pada harga pelaksanaan yang persentase jaraknya dari harga forward sama pada saat kontrak disepakati (membeli atau menjual opsi put out-of-the-money dan opsi call pada aset dasar yang sama, dengan kedaluwarsa yang sama; keuntungan dibuat hanya jika ada perubahan drastis dalam harga aset dasar). – Kuotasi (pertukaran) Strangle di pasar valuta asing sering ditafsirkan sebagai indikasi pergerakan nilai tukar yang mendekati. – Lihat butterfly spread, opsi, pembalikan risiko, straddle, strap, strip. – Cf. Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan Oktober 2001, hlm. 34 ff.
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/