Meltdown-risk (risk för överdriven hävstångseffekt)

Risken för att en allmän minskning av skuldsättningen leder till ett allmänt tryck på tillgångspriserna. Detta minskar marknadsvärdet på de tillgångar som redovisas i balansräkningen och det egna kapitalet minskar. I samband med Basel III måste instituten ta hänsyn till denna risk, men särskilda bestämmelser för att beräkna den har ännu inte utfärdats. – Se smittoeffekter, likviditetsförfall balansräkningen, likviditetshantering, marknadsrisk, riskmodeller, simuleringstest, stresstest, volatilitetsrisk. – Se BaFins årsrapport 2011, s. 67 (från och med 2015 kommer en beskrivning av denna risk att vara obligatorisk för bankerna).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Meltdown-risk (risk för överdriven hävstångseffekt)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/meltdown-risk-risk-for-overdriven-havstangseffekt/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

11 Seitenaufrufe dieser Seite