Riskienhallintastrategia toteutetaan tietyn mallin pohjalta. Ei ole kuitenkaan varmaa, kuvastaako malli, johon se perustuu, luotettavasti myös todellisuutta. Malliriski syntyy siis aina silloin, kun mallin oletukset eivät täysin vastaa todellisuutta. – Usein mainittu esimerkki malliriskistä on osaketuottojen laskennallisesti yksinkertainen normaalijakauma. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että osakkeiden äärimmäisen negatiivisia kurssivaihteluita esiintyy paljon useammin kuin normaalijakauman (Gaussin jakauma: teoreettinen frekvenssijakauma muuttuvalle aineistolle, jota yleensä edustaa keskiarvon suhteen symmetrinen kellonmuotoinen käyrä) perusteella. Tämän seurauksena riskitilannetta voidaan aliarvioida vakavasti. – Katso Worst Case -suojaus. – Deutsche Bundesbankin joulukuun 2007 kuukausiraportti, s. 65 (malliriski pankkien riskilaskennan yhteydessä).
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/